Uchf фьючерс что это
Бесплатное приложение и 400 000 виртуальных рублей. Торгуйте акциями без риска потерять свои деньги
Не платите комиссию — откройте счет с тарифом FreeTrade
Получайте до 52 000 ₽ каждый год, возвращая налоги
Участвуйте в IPO и pre-IPO — становитесь акционером в числе первых\r\n
Узнайте, как сделать ваши инвестиции здоровее с помощью «Диагностики»\r\n
Опыт инвестиций на бирже без риска потери денег
Бесплатное приложение и 400 000 виртуальных рублей. Торгуйте акциями без риска потерять свои деньги
Не платите комиссию — откройте счет с тарифом FreeTrade
Получайте до 52 000 ₽ каждый год, возвращая налоги
Участвуйте в IPO и pre-IPO — становитесь акционером в числе первых\r\n
Узнайте, как сделать ваши инвестиции здоровее с помощью «Диагностики»\r\n
События и рынки
19:28 • Разбор полетов • Очень «черная пятница». Предприниматели жалуются на условия бизнеса
19:22 • Новости и комментарии • Заметное укрепление рубля на следующей неделе маловероятно
19:10 • Разбор полетов • Пандемия COVID-19: Новый штамм отбросит рынок на год назад?
19:02 • Новости и комментарии • Новый вариант COVID-19 стал причиной резкого сжатия позиций на валютном рынке
19:01 • Новости компаний • «Лента» получила листинг на «Мосбирже» в рамках редомициляции головной компании в РФ
19:01 • Новости компаний • Агентство Moody’s подтвердило рейтинг МКБ на уровне «Ba3», прогноз стабильный
18:48 • РИА Новости • Минфин РФ ждет снижения роли доллара в российской экономике
18:44 • Новости компаний • Мировой бизнес с оптимизмом смотрит в будущее и ожидает заметного роста прибыли
18:43 • РИА Новости • Инвестхолдинг SFI привлек в «Совкомбанке» кредит на 13,7 млрд рублей
18:40 • Новости и комментарии • В ближайшей перспективе нефтяные котировки останутся под давлением
18:28 • Reuters • Рубль пострадал от нового штамма COVID-19, ОФЗ оказались более устойчивы
18:27 • Новости и комментарии • Нисходящее движение усилилось на сообщениях о более опасном штамме коронавируса
18:27 • Reuters • Иена и франк растут из-за опасений о COVID-19
18:20 • РИА Новости • Биржи США падают на фоне глобального ухода от риска из-за нового штамма коронавируса
18:16 • Reuters • Генсек НАТО предостерег Россию от применения силы против Украины
18:15 • Разбор полетов • Почему Россия не может искоренить бедность?
18:03 • Новости и комментарии • Хороший свободный денежный поток создаст предпосылки для расширения бизнеса «Интер РАО»
17:57 • Международные рынки • Нефть марки Brent дешевеет почти на 7%
Фьючерсный контракт UCHF-12.21
Текущие котировки
© 2000– «ФИНАМ»
Дизайн — «Липка и Друзья», 2017
При полном или частичном использовании материалов ссылка на Finam.ru обязательна.
Подробнее об использовании информации и котировок. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. 18+
This site is protected by reCAPTCHA and the GooglePrivacy PolicyandTerms of Serviceapply.
АО «Инвестиционная компания «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.
ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент». Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №077-11748-001000 выдана ФСФР России без ограничения срока действия.
АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте № 2799 от 29 сентября 2015 года.
ООО «ФИНАМ ФОРЕКС», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера № 045-13961-020000 от 14 декабря 2015 года.
Что же такое фьючи.
Фьючерсы это… Подробно и простыми словами о том что это такое!
Более удобный вид статьи тут: PROSTGUIDE.RU
Что такое фьючерс (фьючерсный контракт).
По своей сути, фьючерс это рыночный инструмент с помощью которого две стороны (продавец и покупатель) заключают соглашение о покупке (со стороны покупателя) и продаже (со стороны продавца) базового актива в заранее определенные сроки и по заранее определенной цене. Это помогает обеим сторонам договора страховаться от нежелательных рисков изменения цены.
Для полноты понимания давайте разберем на таком простом примере.
Предположим фермер засевает поле пшеницей. К осени он планирует снять урожай и продать его. Для покрытия всех расходов ему необходимо получить прибыль в размере: 800 000 рублей. Предположим, что цены на данный момент составляют: 50 руб/кг и данный уровень цен способен обеспечить нашему фермеру 800 000 рублей прибыли. Исходя из этого фермер идет на биржу и заключает фьючерсный контракт на тот объем зерна, который он планирует продать к осени. Все! С этого момента фермер застрахован от любых изменений в цене. Так если, к моменту продажи цены на пшеницу снизятся до 30 руб/кг, и вместо 800 000 фермер заработает только 600 000, то человек с которым фермер заключил фьючерсный контракт будет обязан по условиям соглашения возместить ему 200 000 рублей разницы. А если цены на зерно вырастут, предположим до 70 руб/кг и наш фермер с продажи пшеницы получит 1 000 000 рублей, уже он должен будет возместить человеку с которым заключил фьючерсный контракт 200 000 рублей, в итоге оставшись при своих 800 000 рублей прибыли. 
То есть, покупая фьючерс (заключая фьючерсный контракт) наш фермер лишает себя возможности получения сверхприбыли, но в тоже время ограничивает свое хозяйство от вероятности получить убытки при негативном изменении цены.
Фьючерсы не существуют сами по себе. Фьючерсы — это всегда производная от чего-то. От чего? Да практически от чего угодно. В нашем примере выше — это фьючерс на пшеницу. В основном самым большим спросом (ликвидностью) пользуются фьючерсные контракты на сырьевые товары: золото, нефть, зерновые культуры. Это первый вид фьючерсов называется он «Товарный» так как базисным активом выступает материальный товар. Вторым видом фьючерсов выступает «Фондовый» в данном случае базисом выступают различные фондовые активы: акции, облигации, паи и т.д. Третий вид фьючерсных контрактов — это «Валютный», тут в роли базового актива выступают различные валюты: рубли, доллары, юани и т.д. 
Так же есть два основных типа фьючерсных контрактов:
Расчетные
Такие фьючерсные контракты чаще всего используется спекулянтами и инвесторами желающими застраховать свои активы, так как они подразумевают под собой исключительно денежные расчеты. К моменту экспирации (сроку истечения фьючерсного контракта) Брокер и биржа производят расчет между сторонами заключившими фьючерсный контракт (продавцом и покупателем фьючерсного контракта). Данный тип фьючерсов позволяет трейдерам зарабатывать на разнице покупая и продавая активы которых фактическая поставка которых, в реальном мире не возможна: фьючерсы на биржевые индексы, фьючерсы на грузоперевозки и даже фьючерсные контракты на погоду. 
О фьючерсах просто.
Есть два важных момента, связанных с работой на фьючерсном рынке: плохой и хороший. Первый, плохой, состоит в том, что торговать фьючерсные контракты нужно уметь. А второй состоит в том, что торговать фьючерсные контракты относительно просто.
Итак, чтобы торговать фьючерсные контракты, нужно иметь доступ к фьючерсному рынку. Чтобы иметь такой доступ, нужно открыть трейдинговый счет у брокера, предоставляющего доступ к фьючерсному рынку. Это может быть чисто фьючерсный брокер, а может быть брокер-универсал, предоставляющий, наряду с торговлей фьючерсами, работу с другими финансовыми инструментами, как правило, с единого клиентского счета. Поэтому, открыв счет у такого брокера, трейдер не разделяет инструменты по биржам: все в одном окне.
Брокеры в США организуют торговлю фьючерсными контрактами по правилам, установленным биржей. Самая крупная биржа, где торгуются фьючерсные контракты — это CME. Там торгуются разные контракты — от погоды, индексов до зерновых и валют.
Трейдер, открывая счет у брокера, подписывает соглашение по торговле фьючерсами.
Чтобы совершать сделки на рынке фьючерсов, нужно иметь счет с суммой, размер которой позволяет открывать сделки по выбранному фьючерсному контракту. Контракты имеют индивидуальную спецификацию, но все они стандартизированы и являются полностью обратимыми обязательствами, что означает, что купив контракт, его всегда можно продать и наоборот, купить после продажи. Сделка по выходу из позиции по фьючерсному контракту носит название офсетной.
Итак, счет открыт, фьючерсы доступны для торговли, важно знать возможности. Эти возможности определяются размером капитала на счете трейдера. На фьючерсном рынке есть разные по стоимости и по доходности контракты. Чтобы определить, какой контракт можно торговать трейдеру, нужно посмотреть требования по марже.
Маржа — это сумма, которую трейдер вносит для участия во фьючерсной сделке. Когда трейдер совершает офсетную сделку, то есть выходит из позиции по фьючерсу, то маржа возвращается ему на счет. Размеры маржи на разные контракты различны и в среднем колеблются от 1000 до 24000
При этом для спекулянта не имеет никакого значения стоимость товара, сырья или индекса, контракт на которые он покупает или продает.
Если контракт продан, а цена идет вверх, то продавец несет убытки, если контракт куплен, а цена идет вниз, то покупатель несет убытки из расчета стоимости одного тика.
Когда трейдер держит свою позицию по фьючерсу, то его счет пересчитывается по рынку каждый вечер. Если позиция привела к уменьшению счета, то до тех пор, пока это уменьшение не приведет к снижению капитала на счете ниже уровня Maintenance Margin на один контракт, никаких последствий для трейдера не существует. Maintenance Margin — это уровень поддерживающей маржи на один контракт.
Отсюда очевидно, что работать с фьючерсами желательно с существенным финасовым запасом, не открывать позицию на весь капитал, никогда не пользоваться внутридневной пониженной маржой и прочими соблазнами от «добрых» брокеров — такой подход обеспечивает возможность самостоятельно управлять своей позицией и спокойно работать.
Общие характеристики и параметры фьючерсов на валютные пары
Общие характеристики
Параметры
Фьючерсы на курс иностранной валюты к российскому рублю
| Базовый актив | Код контракта | Лот (объем) контракта | Порядок указания цены Контракта в заявке | Минимальный шаг цены | Стоимость минимального шага цены | Цена исполнения | Фиксинг | Код контракта в системе Bloomberg | Код контракта в системе Reuters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс доллар США к российскому рублю | Si | 1 000 USD | в рублях за Лот | 1 RUB | 1 RUB | Цена исполнения равна значению фиксинга соответствующей иностранной валюты к российскому рублю, определяемого в соответствии с Методикой расчета фиксингов Московской Биржи, умноженное на лот Контракта и округленное с точностью до целых по правилам математического округления. | фиксинг на рубль | URA Curncy | SIRTSc1 |
| Курс евро к российскому рублю | Eu | 1 000 EUR | в рублях за Лот | 1 RUB | 1 RUB | фиксинг на евро | RERA Curncy | EURTSc1 | |
| Курс китайский юань к российскому рублю | CY | 10 000 CNY | в рублях за 1 CNY | 0,0005 RUB | 5 RUB | фиксинг на юань | CNRA CURNCY | CYRTSc1 |
Фьючерсы на курс иностранной валюты к доллару США
Фьючерсы на курс доллара США к иностранной валюте
| Базовый актив | Код контракта | Лот (объем) контракта | Минимальный шаг цены | Стоимость минимального шага цены | Цена исполнения | Код контракта в системе Bloomberg | Код контракта в системе Reuters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс доллара США к японской йене | UJPY | 1 000 USD | 0,01 JPY | 10 JPY | Цена исполнения равна значению Курса доллара США к иностранной валюте, выраженному в соответствующей иностранной валюте за 1 (один) доллар США, опубликованному Thomson Reuters и ICAP/терминал Thomson Reuters на странице FXFIX в 11:00 по лондонскому времени | JPPA Crncy | 0#JPRTS: |
| Курс доллара США к швейцарскому франку | UCHF | 1 000 USD | 0,0001 CHF | 0,1 CHF | CFLA Crncy | 0#CFRTS: | |
| Курс доллара США к канадскому доллару | UCAD | 1 000 USD | 0,0001 CAD | 0,1 CAD | Цена исполнения равна значению Курса доллара США к канадскому доллару, выраженному в канадских долларах за 1 (один) доллар США, опубликованному Thomson Reuters/терминал Thomson Reuters на странице FXFIX в 11:00 по лондонскому времени | USCA CURNCY | CARTSc1 |
| Курс доллара США к украинской гривне | UUAH | 1 000 USD | 0,005 UAH | 5 UAH | Цена исполнения равна значению Курса доллара США к украинской гривне, выраженному в украинских гривнах за 1 (один) доллар США, EMTA/терминал Thomson Reuters с кодом EMTAUAHFIX в 11:30 по киевскому времени. | UDTA Crncy | 0#UURTS: |
| Курс доллара США к турецкой лире | UTRY | 1 000 USD | 0,0001 TRY | 0,1 TRY | Цена исполнения равна значению Курса доллара США к турецкой лире, выраженному в турецких лирах за 1 (один) доллар США, опубликованному Thomson Reuters/терминал Thomson Reuters на странице CBTATRY в 15:30 по турецкому времени | USYA CURNCY | TRRTSc1 |
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.
Словарь
Что такое фьючерс и чем он отличается от других инструментов
Фьючерс — это разновидность производного (иногда говорят «вторичного») финансового инструмента. По сути, фьючерсом называется договор покупки или продажи некоего первичного инструмента с отложенным исполнением обязательств. В качестве первичного или базисного инструмента могут выступать ценная бумага, валюта, сырье.
Фьючерс — это биржевой товар. Цена на фьючерс варьируется в зависимости от ситуации на рынке. Остальные параметры актива являются типовыми. Это срок поставки, количество товара в лоте, его качество или марка. Таким образом, покупатель и продавец фьючерса принимают на себя обязательства по исполнению контракта в оговоренный срок. Стоимость самого актива к этому времени на рынке может измениться, но это уже не может повлиять на условия сделки.
В официальном документе фьючерса должны быть утверждены:
Фьючерс — это отдельный биржевой товар. Стоимость фьючерса не всегда равна цене его актива. На цену фьючерса, кроме цены базового актива, влияют различные прогнозы и риски изменений предмета договора.
Соотношение цены базового актива на спот-рынке и цены этого актива во фьючерсе может быть либо положительным, либо отрицательным:
Гарантийное обеспечение (ГО)
Фьючерсы торгуются с обязательным обеспечением сделки. Обычно это изменяемый в зависимости от цены депозит в размере 2–10% от стоимости актива фьючерса. Гарантийное обеспечение является страховкой, которую требует биржа. Причем предоставляют обеспечение обе стороны сделки.
Биржа блокирует эту сумму на счету трейдеров как своего рода залог, обеспечивающий сделку. Более того, заблокированная сумма продавца увеличивается в случае, если фьючерс вырос в цене, и уменьшается в случае снижения стоимости фьючерса соответственно. Поэтому если по фьючерсу у продавца заблокирована ₽1 тыс., через неделю биржа может дополнительно заблокировать, например, еще ₽200, если рыночная цена выросла. Для покупателя ситуация противоположная — его гарантийное обеспечение увеличивается при снижении цены. По истечении контракта производятся окончательные расчеты с учетом суммы гарантийного обеспечения.
Таким образом, получается, что при заключении сделки никакой оплаты не происходит, две стороны заключают договор, биржа блокирует на их счетах средства до исполнения контракта. Если сторона сохранит фьючерс до даты его закрытия, уже тогда ему придется исполнить контракт — поставить актив, перечислить деньги или произвести окончательный перерасчет.
Если один из участников сделки откажется от исполнения условий, биржа будет вынуждена исполнить его обязательства самостоятельно. При этом часть гарантийного обеспечения она оставит себе, а нарушителю предъявит имущественные претензии. Такая ситуация возможна только с фьючерсами, по которым обязательна реальная поставка активов. Для фьючерсов, которые предусматривают только взаимозачет (расчетные фьючерсы), отказ в принципе невозможен, а возможные убытки биржи покрываются гарантийным обеспечением.
Именно благодаря гарантийному обеспечению инвесторы часто выбирают трейдинг фьючерсами, используя его, по сути, как «плечо», ведь для заключения сделки требуется иметь всего лишь до 10% стоимости базового актива.
Какие бывают фьючерсы
Контракты делятся на два типа в зависимости от характера исполнения обязательств.
Поставочный фьючерс подразумевает, что в основе контракта находится актив, который необходимо отгрузить и оплатить по окончании договора. То есть если фьючерс подразумевает поставку 1 тыс. баррелей нефти к определенному сроку, такой тип контракта будет называться поставочным.
Расчетный фьючерс может заключаться на любые активы, в том числе индексы, процентные ставки, что угодно, чего нельзя отгрузить и потрогать. В таком случае по окончании контракта происходит перерасчет прибыли и убытков. Нематериальный характер фьючерса позволяет использовать его для страхования рисков на фондовом рынке.
К примеру, если инвестор предполагает, что его пакет акций в ближайшее время упадет в цене, он может продать фьючерс на такой же пакет акций по текущей цене. В случае если его опасения оправдаются, он не окажется в убытке. Прибыль, полученная от снижения цены фьючерса, компенсирует убыток от падения цены акций.Такие схемы называются хеджированием рисков. Иногда инвестор даже может на этом заработать прибыль.
Чем отличается фьючерс от форварда
Можно сказать, что фьючерс является более строгим частным случаем форварда, который, в свою очередь, представляет собой отложенный контракт с оговоренными обязательствами по нему. У фьючерса есть ряд принципиальных отличий:
Чем отличается фьючерс от опциона
Еще один похожий на фьючерс инструмент — опцион. Но если фьючерс является отложенным контрактом на поставку базового актива, то опцион дает покупателю только право, но не обязательство заключить контракт в будущем.
Принципиальное отличие заключается в обязательствах между продавцом и покупателем. Если при торговле фьючерсами у обеих сторон равные права и обязательства, которые они должны исполнить по окончании контракта, то в случае опциона продавец обязан исполнить условия, а покупатель может в итоге не воспользоваться купленным правом на заключение сделки.
Еще одно отличие в том, что сам по себе опцион имеет свою цену, которая, по сути, является премией продавцу, даже если в итоге сделка, лежащая в основе опциона, не состоится. Фьючерсы же не имеют дополнительной стоимости.
Как торговать фьючерсами
Фьючерсами могут торговать как профессиональные участники рынка, так и частные инвесторы, обратившись к брокеру. Выделяют несколько стратегий в торговле фьючерсами, они зависят от целей, которые преследует трейдер.
Фьючерсы могут помочь застраховать владельца актива от неблагоприятного изменения цены на него, поскольку фиксируют цену и не требуют сразу оплаты полной суммы сделки. Причем хеджирование используется не только с ценными бумагами, но и реальными активами, такими как поставка сырья, или валютными парами, например евро — рубль или доллар — рубль.
Пример. Компания выплачивает обязательства по кредитам в евро, при этом доход у компании в рублях. Чтобы застраховать себя от падения курса рубля, компания может купить фьючерсы на евро по курсу на начало года на всю сумму своих кредитных платежей на год вперед. В таком случае в конце года, если курс рубля в действительности упадет (а евро, соответственно, подорожает), компания получит прибыль от реализации фьючерсов, которая покроет убыток, связанный с конвертацией рубля в евро для оплаты кредита.
Эта стратегия торговли фьючерсами заключается в совершении разнонаправленных сделок с фьючерсами таким образом, чтобы получалась прибыль на разнице в цене покупки и продажи. Арбитраж может заключаться как в совершении сделок в разное время, так и на разных площадках.
Пример. Инвестор купил фьючерсы на акции, которые спустя какое-то время выросли в цене. После продажи фьючерсов он получил выгоду.
Пример. Инвестор при наличии разницы цен заключает сделку на покупку майского фьючерса нефти WTI в Лондоне и продажу майского контракта в Нью-Йорке.
Пример. Инвестор может купить апрельский фьючерс на золото и продать более дорогой на июнь. Такая операция имеет выгоду, если разница в цене покрывает ожидаемые колебания цен фьючерса, способные увеличивать размер гарантийного обеспечения.
Следует отметить, что любые спекулятивные стратегии должны учитывать стоимость комиссий брокера и биржи, которые могут нивелировать желаемую прибыль.