Фондовая секция рынка фьючерсов и опционов
Фьючерсы на индексы
Фьючерсы и опционы на фьючерсы на Индекс РТС, Индекс МосБиржи и Индекс голубых фишек предоставляют широкий набор возможностей для хеджирования рисков по портфелям акций и для игры на росте или падении фондового рынка. Производные инструменты на индексы биржи одинаково доступны как инвесторов с небольшим объемом средств, так и для крупных участников рынка.
Подробнее.
Фьючерсы на акции
Фьючерсы, базовым активом которых являются отдельные акции российских эмитентов, уже много лет успешно торгуются на Срочном рынке. Список акций, на которые вводятся в обращение фьючерсные контракты, постоянно пополняется. Эмитенты акций, являющихся базовыми активами для фьючерсных контрактов, представляют практически все важные сегменты российской экономики: нефтедобыча, энергетика, связь, металлургия.
Подробнее.
Кроме того, на Московской бирже торгуются фьючерсы на акции немецких эмитентов.
Подробнее.
Фьючерс на волатильность российского рынка
Фьючерс на волатильность российского рынка – RVI – предоставляет участникам торгов возможность хеджировать портфели ценных бумаг, позиции по фьючерсам на Индекс РТС и Индекс МосБиржи, выстраивать арбитражные стратегии, а также направленно торговать волатильностью. Российский индекс волатильности RVI рассчитывается Московской Биржей с 18 ноября 2013 года с учетом международного опыта и пожеланий участников торгов.
Подробнее.
Фьючерсы на акции и инвестиционные паи иностранных эмитентов
С 2020 года в торговую систему Срочного рынка были заведены контракты, базовым активом которых являются акции и инвестиционные паи иностранных эмитентов, тем самым пополнив линейку фондовых деривативов зарубежными компаниями. Сейчас на нашем рынке представлены акции и паи иностранных эмитентов различных секторов экономики: банки, ритейл, технологические компании.
Одним из последних весьма значимых событий стал запуск фьючерса на инвестиционные паи биржевого фонда SPDR S&P500 ETF Trust. Подробнее …
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.
US500 на МОЕХ
Почему наша биржа не торгует фьючерс на S&P500?
Друзья, почему наша биржа торгует фьючерсы на нефть, золото и валютные пары, а фьюч на сипу — нет?
ИМХО, биржа — это коммерческая организация, зарабатывающая за транзакциях. Чем больше интересных инструментов — тем больше транзакций — тем выше доход. Так почему бы не открыть торги фьючерсом на сипу? Что мешает?
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Вышла новость на сайте Мосбиржы что фьючерс u500 прекращает свою жизнь досрочно, его просто убивают в срочном порядке: https://www.moex.com/n26209/?nt=106
С 27 декабря 2019 года прекращаются торги расчетным фьючерсным контрактом и опционом на индекс US500. В соответствии со спецификациями фьючерсного контракта и опциона, Правилами торгов на срочном рынке Московской биржи, дата исполнения мартовских фьючерсов US500 переносится на 27 декабря 2019 года. В качестве цены исполнения будет использовано значение Solactive US Large Cap Index (PR), рассчитанное за 26 декабря 2019 года.
Вышло уже много топиков на эту тему на Смартлабе, и под одним из них все-таки оставили комментарии представители Московской Биржи: 
И как один из аргументов, Московская биржа называет ограниченный интерес со стороны клиентов на фьючерс u500.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Фьючерс US500
Сегодня появилось сообщение, что закрывается фьючерс US500 https://www.moex.com/n26209/?nt=106. Но информация об этом каким то образом попала к нужным людям ещё вчера. На графике спред между мартовским и декабрьским фьючами 
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Про наш смешной и нелепый рынок и фьючерс US500.
Как всё красиво и пафосно начиналось:
Целое событие — фьюч на сбор акций США.
Даже Мартынов получил задание попиарить этот фьючерс и увеличить обороты:
smart-lab.ru/blog/502507.php 
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Авто-репост. Читать в блоге >>>
С 27 декабря 2019 года прекращаются торги расчетным фьючерсным контрактом и опционом на индекс US500. В соответствии со спецификациями фьючерсного контракта и опциона, Правилами торгов на срочном рынке Московской биржи, дата исполнения мартовских фьючерсов US500 переносится на 27 декабря 2019 года. В качестве цены исполнения будет использовано значение Solactive US Large Cap Index (PR), рассчитанное за 26 декабря 2019 года.
Только фьючерс расторговался. Проблема с лицензированием.
Кстати это объясняет почему цены контрактов сошлись 11 декабря, кто-то слишком много знал.
https://smart-lab.ru/blog/580267.php
Авто-репост. Читать в блоге >>>
USZ9/USH0
за 5 минут новый контракт догнал старый +25пп
Авто-репост. Читать в блоге >>>
ю500 торгуется дольше чем spy?
на мосбирже есть аналог снп и он, я так понял, торгуется по времени дольше чем спай у того же айби… неужели за бугром торгуют лишь 17.30 и до 0.00 мск?
Авто-репост. Читать в блоге >>>
XAUUSD
На вчерашней сессии золото снизилось, обновив свой локальный минимум в области 1481, протестировав сопротивление на 1482, однако не смогло закрепиться ниже и отросло выше 1496, что дает основание для растущего моментума. Рост может продолжиться до ближайших уровней сопротивления в области 1503 и выше. Дневная поддержка находится на уровне 1494 (зеленая зона), зеркальный уровень на 1497 повторный тест и последующий отбой от которого откроет дорогу для дальнейшего роста.
BRENT
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Вопрос от новичка о U500
Всем привет! Я правильно понимаю что U500 коррелируется с S&P 500?
Подскажите пожалуйста (Ваше мнение) о корреляции. Что можете посоветовать?
Спасибо.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Просьба к Тимофей Мартынову и вопрос к Сбербанк брокер по фьючерсу U-500
В сбербанк брокер для большинства клиентов не доступны сделки по фьючерсу U500 (на американский индекс S&P500). Сейчас по ним идут на московской бирже не плохие обороты (больше к примеру чем по фьючерсу на мини лот индекс ММВБ MXI-12.19). Считаю это большая глупость со стороны сбербанка, и вопрос к сбербанку, почему творится это хрень.
Отдельная просьба к Тимофею. Тимофей часто участвует в различных мероприятиях, которая устраивает Московская биржа. И там навернека присутствуют представители сбербанк-брокер. Просьба задать им этот вопрос. Я считаю это бардак и не правильно.
А теперь табличка с лидерами по оборотам по фьючерсам на ММВБ (состояние на 1 октября 2019 года Время 12:10). 
Авто-репост. Читать в блоге >>>
можно прям с названиями надёжных и проверенных мест)
приветствуются живые истории (опробованные лично) полного цикла типа — открыл счёт здесь, завёл деньги за x дней, получил прибыль, вывел себе на счёт обратно, всё работает.
Да, я знаю, что с «18 июня 2018 года на Московской Бирже торгуются фьючерсы на индекс акций американских эмитентов (US500).»
и там же пишут, что «Базовый актив данного контракта — индекс стоимости акций 500 крупнейших по капитализации компаний США Solactive US Large Cap Index (PR). Индекс US 500 на 99.9% коррелирует со знаменитым индексом S&P 500.»
но немного напрягает, что этот Фьючерсный контракт на индекс акций американских эмитентов (US500) имеет своеобразную нашей кухне ликвидность, Да и последнее значение фьючерса (U500-12.19) = 2 306,25 в то время как сам индекс S&P500 сегодня, например, имеет значение 2 991. Может он конечно и на 99,9 % коррелирует, но сравнивая графики, честно говоря, это как-то не очень заметно.
или мелкому физику из РФ проблематично американский индекс торговать?
Заранее спасибо за ответы.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
16 января 2019 года на срочном рынке Московской биржи начинаются торги опционами на фьючерсные контракты на индекс акций иностранных эмитентов (US500).
Срок действия опционов будет истекать в третий четверг марта, июня, сентября и декабря соответствующего года. Первая экспирация указанных опционов состоится 21 марта 2019 года.
Фьючерс на индекс акций US500 является самым динамично развивающимся инструментом из всей линейки новых фьючерсов на срочном рынке Московской биржи. В декабре 2018 года объем торгов данным инструментом вырос по сравнению с ноябрем 2018 более, чем в 2 раза и составил 18,8 млрд рублей (свыше 280 млн USD). Сделки с фьючерсом на индекс акций US500 в декабре заключали более 2,5 тыс. клиентов.
Спецификация нового инструмента размещена здесь.
Хорошая вещь должна быть, надо брать!
Попробую разобрать реальную корреляцию между ними на примере моих реальных сделок.
Ответ на критику меня, а так же московской биржи в отношении контракта U500 от нашего коллеги.
https://smart-lab.ru/blog/515195.php
24.12.18 было куплено 100 контрактов U500(USH9) по 1801,5. Поискал в архиве скринов, которые делаю периодически, видно только 80 контрактов, но в целом было 100. 
Стоимость 1 контракта судя по Таблице сделок 123 010,6
Общая позиция соответственно 123 010,6*100=12 301 060 руб.
Для последующего сравнения корреляции с E-mini S&P 500 находим стоимость 1 контракта на то время, однако в США был короткий день перед Рождеством и последняя свечка закрытия на 21:10 с значением 2342. В это время U500 торговался на уровне 1808.Так как я купил в период между 23:31 до 23:42 по цене 1801,5, то это примерно соответствует 2333 пунктов по E-mini.
Исходя из официально спецификации 1 контракт E-mini в деньгах равен 50*текущее значение, т.е. получаем 50*2333 = 116650$.
читать дальше на смартлабе
Перед американским Рождеством я купил панику по S&P500 о чем писал тут. Прошло всего 2 недели, S&P500 дал +10%. Любопытно почитать комментарии к тому посту — было много скептиков. Это еще раз наглядно показывает, что соображалку надо иметь свою на плечах.
Почему открывал лонг? Потому что необоснованно перепродали сильно ниже фундаментала, был элемент паники.
Почему закрываю лонг? Потому что первоначальная цель сделана, потому что в целом, я не жду сохранения бычьего рынка по S&P500.
Те кто внимательно читает mozgovik.com обратили внимание, что последние 2 обзора там было много про S&P500. В основном там было предупреждение о том, что американский рынок пойти вниз. Предупреждение отработало. Про лонг там ничего не было. Но пока я исследовал S&P500 я естественно заручился понимаем того, что происходит в целом, какой уровень S&P500 является более менее адекватным в текущих условиях, я также пониманием того, что ситуация у амеров пока остается крепкой, а рынок не является надутым пузырем. Поэтому вот так просто падать на 15% за 1 месяц — это перебор.
p.s. важно понимать, что предвидеть что-то на 100% нельзя. Когда я открывал лонг, я не был уверен. Поэтому частично можно сказать, что мне повезло тактически открыть позу в самом низу рынка.
p.p.s. спасибо Мосбирже за фьючерс US500, я уже неслабо так покатался на нём в шорт и в лонг. Прости маркетмейкер:)
читать дальше на смартлабе
Всем привет! А у кого-нибудь получается справится с U500? Все мои стратегии с СП500 дают только слив. Заявленная корреляция в 99.9% только отпугивает. Тут, конечно, может сыграть на руку валютный курс, но это сомнительное обстоятельство. Самое интересное что стратегии по самому U500 за пол-года его существования дают фантастические результаты. Но это связано с диким падением СП500 в конце 2018 года. А на истории 10-12 лет всё улетает в Тартарию)) Поделитесь опытом.
читать дальше на смартлабе
U500 конкурсный контракт, но мм просто тупо свалил в закат. Торгуй как хочешь.
читать дальше на смартлабе
Вышла новость на сайте Мосбиржы что фьючерс u500 прекращает свою жизнь досрочно, его просто убивают в срочном порядке: https://www.moex.com/n26209/?nt=106
С 27 декабря 2019 года прекращаются торги расчетным фьючерсным контрактом и опционом на индекс US500. В соответствии со спецификациями фьючерсного контракта и опциона, Правилами торгов на срочном рынке Московской биржи, дата исполнения мартовских фьючерсов US500 переносится на 27 декабря 2019 года. В качестве цены исполнения будет использовано значение Solactive US Large Cap Index (PR), рассчитанное за 26 декабря 2019 года.
Вышло уже много топиков на эту тему на Смартлабе, и под одним из них все-таки оставили комментарии представители Московской Биржи:
И как один из аргументов, Московская биржа называет ограниченный интерес со стороны клиентов на фьючерс u500.
Но чтобы так говорить, нужно для примера хотя бы сравнить интерес клиентов на фьючерс российских акций и американских.
И если взглянуть на статистику интереса, то понятно, что интереса к фьючерсам американского рынка гораздо больше чем к фьючерсам российского рынка в рублях, даже если к ним еще добавить мини фьючерс. И открытых позиций больше в u500, и даже в мартовском фьючерсе u500 физики уже открыли больше позиций чем в MIX мартовском, не смотря на то, что уже известно что u500 погибает, а MIXы продолжают жить.
Так что такой аргумент не совсем объясняет что происходит, и почему Мосбиржа решила закрыть уже популярный и полюбившийся многим инструмент. Помнится ровно год назад весь декабрь 2018 года был конкурс на Смартлабе, почему я торгую u500.
Видимо год спустя, Тимофею с Мосбиржей в кооперации нужно объявить новый конкурс, почему Мосбиржа решила прикрыть данный фьючерс.
И кто разумно, грамотно и логично это сможет объяснить, тому приз ))))
P.S. очень жаль конечно, данный инструмент был очень хороший, и надеюсь наша Биржа может придумает какой-нибудь другой аналог фьючерсов на американский рынок, так как наличие данного фьючерса было хорошим аргументом не лезть на разные форекс площадки и западные биржи, всякие е-торо, а была хорошая возможность торговать S&P тут и сейчас, платя комиссии и налоги, и совершенно быть спокойным за свои деньги.
P.P.S. Московская биржа еще умудряется одновременно и объявлять о прекращении торгов фьючерсом u500, и параллельно продолжать рекламировать его )))) Это высший пилотаж ))))
ТОРГУЙ ГЛОБАЛЬНО БРАТКО, ГРЕБИ БАБКИ ЛОПАТОЙ.
Как торговать US500 на Мосбирже
Базовым активом нового фьючерса US500 является индекс Solactive US Large Cap Index (PR), который рассчитывается на основе цен акций 500 крупнейших по капитализации компаний США. Список компаний, входящих в этот индекс.
Маркет-мейкеры — ООО «Ренессанс Брокер» и ООО «РЕГИОН Инвестиции» — будут поддерживать двусторонние котировки на ближайшей серии фьючерса объемом 100 контрактов в течение основной торговой сессии. Торговый код нового контракта — U500.
| Шаг цены | 0.25 пункта |
| Стоимость шага цены | 0.25 * USD/RUB |
| Минимальное базовое ГО | 5% |
| Объем контракта (USD) | |
| Объем контракта (RUB) |
Считать риски по контракту очень просто — 1 пункт=1 доллару.
Факторы, влияющие на цену контракта:
— Стоимость акций, входящих в расчет индекса
корпоративные новости(отчеты о деятельности, изменения в составе Правления, сделки слияния/поглощения и пр.);
дивидендная политика;
политика, юридические риски;
изменения в определенных секторах экономики (технологический прорыв, засуха и пр. ).
— Валютный курс
изменение импортных и экспортных цен, уровней инфляции и процентных ставок в России и за рубежом, темпы экономического роста, настроения и ожидания инвесторов в России и мире, изменение денежно-кредитной политики центральных банков России и других стран и пр.
— Ожидания участников рынка относительно состояния американского фондового рынка
Торговля американским рынком «с плечом»:
—Фьючерсы на индекс US 500 могут служить привлекательным инструментом для игры на росте/падении всего американского фондового рынка. Инвесторы, рассчитывающие на рост фондового рынка, могут купить фьючерсы. Те же, кто ожидает падения, могут продать фьючерсные контракты.
-Кроме того, появляется возможность «короткой» продажи портфеля американских акций.
-Размер «плеча» по операциям с фьючерсами составляет 1:20 (минимальный размер гарантийного обеспечения – 5% от стоимости фьючерсного контракта).
Использование глобальных корреляций
— Широкий спектр стратегий на глобальных рынках. С помощью фьючерса на US 500 можно, к примеру, отыгрывать движение:
Европейских фондовых индексов (FTSE (Великобритания), DAX (Германия), САС (Франция) и пр.).
Цен фьючерсов на товары (золото, нефть и пр.)
Изменение процентных ставок.
Торговля «дифференциалом»
Можно строить стратегии, позволяющие получать дополнительный заработок от разницы цен на отдельные акции против изменения индекса. Например, покупая акции отдельных американских эмитентов и продавая фьючерсы на индекс US 500, можно реализовывать потенциал роста конкретных компаний (например, на новостном фоне) относительно всего американского рынка.
За время с момента запуска контракта я совершил несколько сделок и сейчас на 10 месте в соответствующей номинации на ЛЧИ. Если вы еще не торговали этот контракт, то следует учитывать несколько моментов при торговле им.
-Категорически не подходит для внутридневной торговли. Маркетмейкер держит огромный спред 0,1% или даже больше. Так что сделки лучше совершать среднесрочные и долгосрочные от нескольких дней. Дневные и недельные графики в помощь.
Если все же не терпится торговать, то можно использовать одну небольшую неэффективность. ММ немного отстает от движений настоящего fSP500, поэтому можно отслеживать котировки fSP500 реалтайм (например здесь) и вставать по направлению пока ММ тупит. Пару пунктов можно срубить.
— Межсессионные гэпы. Неудобство, с которым надо смириться и принять. Если в азиатскую сессию рынки пойдут не в ту сторону, то нет никакой возможности выйти до открытия нашего рынка. Опять же, американский рынок открывается за два часа до начала вечерней сессии у нас и часто все самое веселое проходит при пониженной ликвидности у нас.
— Участие в глобальном обвале фондовых рынков, который так давно обещают. На US500 плечо дает больше, чем на Ри и ММ, так что и заработать можно больше. Хотя волатильность на Ри больше, чем на US500, но как поведут себя рынки в будущем предсказать нельзя. Возможно ситуация поменяется. В любом случае возможность торговать Ри, МХ и US500 лучше чем просто Ри, МХ.
Первый день торгов фьючерсом US500 на Мосбирже
В понедельник 18 июня был запущен фьючерс на индекс акций американских эмитентов US500. Торговый код нового контракта — U500.
Для торговли доступны контракты со сроками исполнения в сентябре и декабре 2018 г. Краткие торговые коды USU8 и USZ8.
По итогам первого торгового дня объем торгов инструментом составил 59,1 млн руб. в 122 сделках. Наибольший оборот прошел в первой половине дня до открытия сессии на американских торговых площадках.
Базовым активом нового фьючерса является индекс Solactive US Large Cap Index, который рассчитывается на основе цен акций 500 крупнейших по капитализации компаний США. Корреляция базового актива и индекса S&P 500 составляет 99,9%, согласно презентации Мосбиржи.
Фьючерсы на индекс US 500 могут служить привлекательным инструментом для игры на росте/падении всего американского фондового рынка. Инвесторы, рассчитывающие на рост фондового рынка, могут купить фьючерсы. Те же, кто ожидает падения, могут продать фьючерсные контракты. Размер «плеча» по операциям с фьючерсами составляет 1:14.
Последние новости
Рекомендованные новости
Рубль быстро возвращает утраченные позиции
Рынки снова падают из-за коронавируса. Что делать
Кто сегодня в лидерах падения
Alibaba: время присмотреться к покупкам
Главное за неделю. Паника в понедельник и пятницу
Новый штамм коронавируса из Южной Африки. Что нам известно
В каких акциях можно пересидеть новые локдауны
В декабре структура индексов Мосбиржи поменяется. Кто на новенького
Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru
* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.
Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.
Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.