Индикатор Стохастик: использование и настройки
Один из самых популярных индикаторов в мире трейдеров – это Стохастик, он же Stochastic. Этот один из самых популярных осцилляторов в мире поможет нам понять, когда начнется изменение цены и появится возможность для входа. Он используется в бинарных опционах, форексе, при торговле акциями, фьючерсами и так далее.
Индикатор Stochastic позволяет нам выявить несколько ключевых вещей:
Выглядит на живом графике он вот так:
Ну а теперь разберемся, что это за чудо такое и почему с его помощью процент ваших удачных сделок резко вырастет.
История Стохастика
Осциллятор Стохастик был разработан аж в 1950х годах, так что он очень старый, с бородой. Создал его знаменитый экономист Джордж Лейн (George Lane). Основная идея, что лежит в его основе – это измерение так называемого “моментума” (momentum) – того, насколько сильно меняется цена актива.
Как правило, за изменением моментума следует изменение цены – а значит, рождается отличная возможность для торговли.
Моментум – это разница между текущей ценой и ценой, что была определенное число периодов назад.
Лейн дал несколько интервью, в которых отмечал, что Стохастик отображает, в первую очередь, изменение цены. Представьте себе ракету, которая несется ввысь. Прежде чем она сможет развернуться, ей нужно притормозить, верно? Вот так и моментум всегда меняется перед тем, как меняется и сама цена.
Формула
Знать эту формулу вам вообще не обязательно, ведь на живом графике Стохастик, как и любые другие индикаторы, вычисляется автоматически. Но, взглянуть на нее, для общего понимания, не помешает.
У Стохастика всего 2 линии, назовем их %K и %D. Вычисляются они вот так:
(Текущая цена закрытия – Наименьшая цена) / (Наивысшая цена – Наименьшая цена) * 100 = линия %K
Простая скользящая средняя (SMA) за 3 дня от %K = линия %D
Как пользоваться Стохастиком
Стохастический осциллятор состоит из двух линий, которые отображаются в шкале от 0 до 100.
Параметры Стохастика можно изменять по вашему желанию. Но об этом мы поговорим чуть позже.
Все еще непонятно, что к чему? Не удивительно – ведь это теория, и она довольно скучна. Теперь выбросьте ее из головы – мы переходим к практике.
Стратегия Стохастика для бинарных опционов
Давайте рассмотрим на конкретных примерах, чем нам может помочь Стохастик в нашей веселой бинарной торговле. По статистике, это один из самых популярных индикаторов на платформе того же Олимп Трейда, что не удивительно.
Такие осцилляторы и просты для понимания, и при нужной настойчивости дают хорошие результаты.
Перекупленность и перепроданность
Основной сигнал, который генерирует Стохастик – это перекупленность или перепроданность.
Эти значения, окрашенные сиреневым, кстати, можно поменять. Второй популярный вариант после 80/20 – это 70/30.
Лучшее применение Стохастика – когда линии выходят за зону перекупленности или перепроданности на этапе роста или падения цены (тренда). А вот если тренд отсутствует, то выход линий за пределы вовсе не всегда означает соответствующего движения цены.
Помните: в сильном тренде выход линий Стохастика за границы окрашенной области лишь подтверждает тренд, а не опровергает его.
Вот как на этих скриншотах, смотрите.
Тренд идет вверх
Тренд идет вниз
Дивергенция
А эта интересная ситуация встречается частенько. В ней цена идет в одну сторону, а Стохастик – в другую. Это сигнал о том, что движение цены очень скоро кардинально изменится.
Цена вниз, Стохастик вверх
Видите – цена идет вниз, а Стохастик рвется вверх. Это и есть дивергенция. И Стохастик прав – доверяйте ему. Как видим, совсем скоро цена начинает движение вверх.
Цена вверх, Стохастик вниз
Зеркальная ситуация – цена идет вверх, а индикатор упрямо клонится в противоположном направлении. И он сработает.
Минимальная цена, максимальный Стохастик
Еще одна схема, что встречается очень часто. Цена идет вниз, Стохастик показывает движение вверх – типичная дивергенция. Теперь, остается дождаться, пока цена не дойдет до минимального уровня и не начнется рост – вот здесь-то и покупайте опцион Call (“Вверх”).
Максимальная цена, минимальный Стохастик
Здесь все наоборот. Цена доходит до максимального значения, а Стохастик, напротив, до минимального. Такое расхождение – признак того, что цена развернется.
Стохастик RSI (РСИ)
Стохастический осциллятор RSI – это более сглаженная разновидность обычного индикатора Стохастик. Она вобрала в себя все лучшее от базового стохастика и индикатора RSI – индекса относительной силы.
В результате, получается более ровная и сглаженная картинка, которая хорошо работает на таймфреймах от 15 минут. А вот для более детализированных лучше все же использовать базовую версию.
Разница между двумя стохастиками проста и очевидна:
Принцип использования точно такой же: необходимо обращать внимание на выход линий за пределы закрашенной области во время тренда.
Каждый такой выход будет означать подтверждение существующего тренда и представляет собой отличную точку для покупки опциона PUT или CALL.
Тренд вверх
Тренд вниз
Торговля по Стохастику в бинарных опционах
Для нас, любителей бинарников, Стохастик – то, что доктор прописал. Я люблю этот индикатор, он весьма хорош.
Основное его использование — перекупленность и перепроданность. Не менее важной является и дивергенция.
Принцип использования на спокойном рынке очевиден. Опционы PUT или CALL выбираются в зависимости от того, в какой зоне находится стохстик:
Важно понимать. Стохастик — это лишь простая математическая формула. Он может использоваться только как дополнение к техническому анализу. Как помощь — но не как основа для торгов.
Не работайте со стохастиком при очень низкой волатильности. Когда рынок находится не просто в боковом движении, а буквально «умер», а свечи имеют чрезвычайно малый размер.
Настройки и параметры
Выбрать Стохастик или Стохастик RSI на живом графике элементарно. Щелкните на кнопке Indicators и выберите Stochastic или Stochastic RSI.
Щелкните на значке в виде шестеренки, чтобы открыть параметры индикатора.
Популярные значения выглядят так:
А это популярные значения для версии RSI:
Изменять эти параметры я бы не советовал. Умные люди уже настроили все, как надо, так что ваша задача не пытаться найти секретные числа, которые вас сразу обогатят – а практиковаться и еще раз практиковаться.
Итак, подведем итоги. Стохастик – один из самых популярных индикаторов, далеко не только для бинарных опционов. Но не используйте его слепо. Он должен дополняться основами технического анализа. И тогда, с его помощью, можно добиться хороших результатов.
Технический индикатор «StochRSI»
Индикатор-гибрид StochRSI взял лучшее от стохастики и RSI, чтоб более точно определять периоды избыточного спроса и предложения.
Технический индикатор «StochRSI» — отличный гибрид двух других полезных индикаторов, стохастики и индекса относительной силы (RSI). Индикатор StochRSI, взял самое лучшее из этих двух индикаторов, в силу чего он позволяет с еще большей точностью определить периоды, во время которых инструмент перекуплен или перепродан.
Настоятельно рекомендуется прочесть и понять природу индикаторов стохастика и индекс относительной силы перед изучением StochRSI.
Подробно про индикатор StochRSI
StochRSI = Stochastics + RSI. StochRSI применяет формулу просчета стохастики на индексе относительной силы. Становится очевидно, что, для понимания StochRSI необходимо иметь представления о его составляющих.
Напомним, что стохастика измеряет цены закрытия относительно диапазона торгов, и помещает результат просчета в абсолютный коридор, за пределы которого индикатор выйти не может. Приближения в стенкам коридора указывают на периоды избыточного спроса или предложения.
А то же время, индекс относительной силы (RSI) сравнивает силу спроса (в виде роста инструмента) с силой предложения (в виде падения цены инструмента). RSI тоже нацелен на то, чтоб указать аналитику моменты перекупленности или перепроданности.
Зачем придумали StochRSI
Негативная сторона индикатора RSI (индекса относительной силы) побудила технических аналитиков Тушарда Чанда и Стенли Кролла на создание индикатора StochRSI. Проблема в индексе относительной силы была в следующем: подавляющее большинство времени, значение индикатора не выходило за пределы коридора [20;80].
Напомним, что индекс относительной силы дает аналитикам знаки на продажу и покупку именно когда его значение выходит за пределы этого коридора. Т.е. если индекс поднялся выше 80, то инструмент перекуплен, а если опустился ниже 20, то инструмент перепродан.
Таким образом, из-за того, что индекс постоянно находится в пределах этих двух критических значений, и не пересекает их, использование индекса относительной силы становится непрактичным и по сути бесполезным, т.к. аналитики неделями сидят и ждут существенного сигнала.
Первым решением этой негативной стороны индекса было сузить коридор критических значений, тем самым сделав 70 и 30 критическими точками. Но появилось более интересное и надежное решение: индикатор StochRSI.
Как вычислить StochRSI
Для вычисления StochRSI надо определится с периодом — универсальным параметром практически всех технических индикаторов. Также надо понимать процессы вычисления стохастики и индекса среднего направления.
Формула вычисления StochRSI проста:
Пояснения про природу StochRSI
Для вычисления StochRSI мы применяем формулу стохастики на RSI. Иными словами, StochRSI меряет текущее значение RSI относительно диапазона от минимального до максимального RSI за период n. Когда RSI опускается до нового минимума в периоде, то значение StochRSI будет равно 0, а если RSI вырастет до максимума в периоде, то StochRSI будет равен 100% (или 1).
Практическое применение индикатора StochRSI
Применять StochRSI в торгах ценными бумагами можно с помощью следующих стратегий:
При работе с индикатором StochRSI стоит помнить, что, если значение индикатора зашло в зону излишнего спроса или предложения, это не значит, что нужно сразу продавать или покупать. Бывает, что инструмент входит в стадию сильного тренда, и StochRSI держится в критических значениях довольно долго. Вместо того, чтоб поспешно действовать, подождите подтверждающих сигналов.
Вывод
Технический индикатор StochRSI полезно смешивает стохастику и индекс относительной силы (RSI) для получения более точного индикатора, который позволяет определить периоды избыточного спроса и предложения.
Читайте также
комментария 3
Подскажите please где можно скачать инд StochRSI для МТ4!!
Обшарил весь нет (или не весь?) и ничё не нашёл!
Спасибо!
Здравствуйте!
У вас действительно очень познавательный сайт!
Денис, а можно ли привести формулу в экселе для расчета этого индикатора (StochRSI)?
Был бы очень благодарен… �� спасибо!
Stochastic RSI: гибридный индикатор стохастик и РСИ, как правильно настроить
Индикатор Stochastic RSI является инструментом технического анализа, который используется при торговле на бинарных опционах и Форексе.
Он представляет собой индикатор осциллятора RSI. Для построения стратегии этот инструмент имеет важное значение, т.к. дает трейдерам сигналы ко входу в рынок, но желательно с дополнительными сигналами, так как основываться на сигналы лишь одного индикатора — не совсем правильно для опытного трейдера.
Немного теории — математическое выражение функции
С помощью совмещения этих двух осцилляторов удалось создать гибридный информативный инструмент, дающий сигналы для торговли — открытия сделки.
Область применения
В бинарных опционах и на форекс этот осциллятор может дать следующую информацию.
Одним из классических примеров использования Стохастика РСИ можно назвать следующую ситуацию. В период нескольких тамфреймов актив растет в цене (или стремительно дешевеет), однако потом движение цены замедляется. В этот момент осциллятор дает сигнал о замедлении, что может свидетельствовать о скором изменении тенденции. Эта точка на графике получила название импульса или моментума.
Практическое использование
Перед тем, как использовать этот инструмент для построения стратегии, следует разобраться со всеми особенностями и возможностями осциллятора. На графике индикатор представлен 2 линиями, которые чаще всего двигаются в коридоре со значениями 30-70 или же 20-80 (это зависит от настроек трейдера).
Особенности сильного тренда
Такая картина возникает по той причине, что каждый сильный тренд складывается из небольших трендов. В этом случае трейдеру стоит учитывать, что частое пробитие Стохастиком коридора чаще всего подтверждает сильный тренд.
Сигналы входа
В качестве сигналов для входа в сделку на бирже (форекс) чаще всего рассматривают пересечение 2 линий осциллятора.
При этом крайне важно учитывать направление движения:
Разворот
В некоторых случаях на графике появляется разнонаправленное движение актива и осциллятора. Такое явление получило название дивергенция. В качестве примера можно указать тот случай, когда на графике четко прослеживается восходящий тренд, а линии индикатора свидетельствуют о нисходящей тенденции. В такие моменты трейдер получает информацию о возможном скором развороте.
Пиковые значения цены
В период дивергенции осциллятор дает важную информацию о ситуации на бирже. Максимальная отметка — это чаще всего попытка «прощупать» абсолютное «дно». Такой показатель становится сигналом на покупку опциона на повышение или открытие сделки на покупку на форекс.
Достижение минимального уровня свидетельствует о максимальном спросе, поэтому все ставки делают на понижение.
Технические параметры
В торговой платформе Metatrader 4 и Metatrader 5 осциллятор RSI или Stochastic по отдельности уже установлен. Активировать и настроить их можно через меню индикаторов. Для этого нужно только выбрать интересующий осциллятор.
Если используется другая торговая платформа, то Стохастик РСИ можно скачать отдельно и установить его по стандартной схеме.
Данный инструмент технического анализа подходит для работы с любой валютной парой, например: EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY и любым таймфреймом. С его помощью можно торговать круглосуточно без привязки к тому или иному часу.
Стандартные настройки
В настройках индикатора присутствует всего 4 параметра:
В качестве стандартных настроек используются следующие показатели: 14:14:3:3. При такой формуле достигается максимально корректное отражение данных о тенденциях и изменениях. При этом следует помнить, что данные настройки подходят только для стратегий бинарных опционов.
При коротких экспирациях (около 15 минут) оптимальным будет диапазон от М15 выше. При установке М5 на графике будет возникать большое количество ложных сигналов.
Основные правила применения на практике
Использование одного Стохастик РСИ является недостаточно информативным способом построения стратегии.
Для сокращения количества ложных сигналов следует правильно пользоваться данным инструментом:
Стратегии
Отдельных стратегий, которые бы базировались на этом осцилляторе, не существует. Трейдеры часто заменяют им стандартный Стохастик или же индикатор RSI в тех случаях, когда это уместно.
На индикаторе Стохастик:
На индикаторе RSI:
И еще много существует различных стратегий на этом сайте на этих осцилляторах, но ищите их через поиск сайта — справа вверху!
Использование обычного Стохастика с другими индикаторами
Stochastic RSI – плод запретной любви классических индикаторов
Добрый день, дамы и господа! Многие из вас используют в своей торговле такой индикатор, как RSI. Но известных трейдеров Стэнли Кролла и Тушарда Чанда, авторов книги «Новый технический трейдер» и нескольких других книг, напрягал тот факт, что RSI очень часто находится между уровнями 20 и 80 в течение длительного времени, не пересекая их, и поэтому они изобрели индикатор Stochastic RSI, который по их задумке должен быть лишен этого недостатка. Может быть уважаемые трейдеры перестарались, а может так и было задумано, но получившийся индикатор находится в зонах перекупленности/перепроданности очень часто. Что же на самом деле получилось у этих двух успешных людей? Сегодня мы постараемся в этом разобраться.
Характеристики индикатора StochasticRSI
Платформа: Metatrader 4
Валютные пары: любые
Таймфрейм: любой
Время торговли: круглосуточно
Установка
Индикатор устанавливается по стандартной инструкции, так что проблем возникнуть не должно.
Описание настроек
Индикатор имеет всего 4 настройки:
RSI_Periods – период осциллятора RSI;
Percent_K – параметр %К осциллятора стохастик;
Percent_D – параметр %D осциллятора стохастик;
NumOfBars – количество баров истории, которые будут включены в расчеты индикатора.
Как вы наверное заметили, параметр «замедление», свойственный для индикатора Stochastic oscillator, тут отсутствует. То есть индикатор, в отличие от классического стохастика не имеет дополнительного замедления.
Работа с индикатором
Stochastic RSI – это обыкновенный стохастик, который рассчитывается не по значениям цены, а по значениям индикатора RSI. Тут стоит немного напомнить, каким образом рассчитывается Stochastic и RSI для более полного понимания сути самого индикатора.
RSI сравнивает среднюю величину повышений цены с величиной понижений за определенный период времени. Stochastic же сравнивает уровень закрытия свечи с диапазоном цен максимум/минимум за определенный период времени. Соответственно StochasticRSI сравнивает уровень RSI относительно его диапазона за определенный период времени. Иными словами, он берет за основу RSI и применяет к его показаниям формулу стохастика.
Сразу напрашивается вывод: получившийся индикатор лучше адаптируется к текущему состоянию рынка, к текущей волатильности, в отличие от RSI.
Естественно, так как индикатор создан из двух осцилляторов, то и использовать его нужно в качестве осциллятора.
Как можно заметить, индикатор внешне напоминает классический стохастик, но в отличие от него тут нет зон перекупленности/перепроданности. Вместо них выступают четкие уровни – ноль и сто. Когда RSI достигает нового минимума, StochasticRSI будет равен нулю. Когда индикатором RSI будет достигнут новый максимум, мы увидим наш индикатор на отметке 100.
Сравним индикатор StochasticRSI с базовыми индикаторами. Как видите, он гораздо чаще находится в перекупленности/перепроданности, чем базовые индикаторы. Кроме того, он действительно более чувствительный и часто реагирует на изменение цен раньше.
Правила Входа и Выхода
Итак, как же нам использовать данный индикатор в торговле?
Используется он так же, как и любой другой осциллятор.
Какие сигналы, характерные для осцилляторов, не стоит использовать для этого индикатора:
Заключение
Что ж, похоже, что Чанд и Кролл выполнили поставленную перед ними задачу.
Однако, важно помнить, что Stochastic RSI является “индикатором от индикатора”. Он хорошо предсказывает экстремальные значения RSI, опережая базовые индикаторы, и все же он более далек от самой цены. В любом случае, не забывайте, что любой индикатор ни в коем случае должен использоваться в одиночку, только в сочетании с другими индикаторами и методами технического анализа.