Торговля по объемам: Ап-трасты или как проверить силу Пин-Бара
Продолжаем изучать тему торговли по объемам на форекс, а именно методику VSA. В этот раз мы поговорим о паттерне Ап-траст (Up-thurst), его разновидностях, применении на практике, ну и конечно же, извлечении прибыли из рынка с помощью этого сетапа.
База знаний
Перед тем как изучать сетап Ап-траст, я крайне рекомендую ознакомиться с предыдущими материалами по теме:
Что такое Ап-Траст?
Ап-траст (Up-Thrust) – разворотный сетап VSA, характеризуется крупной свечой (широкий спред) с закрытием около Low, сопровождаемой относительно большим объемом. Часто возникает после сильных бычьих движений, и обозначает возможную смену бычьего тренда. Чем ближе закрытие бара к точке Low – тем сильнее формация.
Маркет-мейкеры поглощают покупки толпы, либо выходя из своих покупок (кульминация покупок), либо входя в продажи на образовавшейся ликвидности. И то и другое способно привести к началу медвежьего движения. Но перед тем как открывать продажи, нам необходимо дождаться подтверждения сетапа (см. ниже).
Реверс Ап-траст
Реверс Ап-траст (Reverse Up-Thrust) – зеркальная противоположность Ап-трасту. Означает возможную смену медвежьего движения. Обладает теми же свойствами, что и Ап-траст.
Псевдо Ап-траст
Псевдо Ап-траст (Pseudo Up-Thrust) – Ап-траст на малом объеме. Не столь эффективен, но также может расцениваться как признак разворота.
Усилие и результат
После формирования Ап-траста, следим за следующим баром:
1) Если следующая свеча – даунбар с закрытием около Low, то можно считать что слабость рынка подтверждена. Если ее объем высокий – время продавать, если нет – стоит подождать еще одну свечу. Нас интересует появление даунбара с высоким объемом и закрытием вблизи Low.
2) Если следующая свеча за аптрастом (или второй после ап-траста свечой) – апбар или даунбар с закрытием около High, значит слабость на рынке недостаточна и рассматривать продажи пока не стоит.
P.S. Для реверс ап-траста все так же, но в зеркальном отображении.
Заключение
VSA сетап Ап-траст довольно сильный, но без подтверждения в рынок входить не стоит. Факторами, усиливающими этот паттерн также являются:
И, что тоже немаловажно, знание того, как работать с Ап-трастом, помогает определять силу пин-баров. Анализируя наличие либо отсутствие объемов и последующие свечи, мы можем сделать выводы о том, стоит или нет входить в рынок.
VSA урок 5 – Ап-траст (Up-Thrust)
Добрый день, уважаемые коллеги трейдеры! Я продолжаю знакомить Вас с методом торговли VSA, сегодня остановимся на таком понятии как Ап-траст (Up-Thrust), появление которого на графике символизирует смену восходящего движение цены на нисходящий.
Ап-траст
Отличительной чертой ап-траста является широкий спрэд вверх, сопровождающий высоким объемом и закрытие его у минимума (Low) или близко к нему:
На картинке показаны три бара и все они являются ап-трастами. Чем ближе цена закрытия к минимуму бара, тем сильней и значимей ап-траст, так же это относится и к спрэду, чем он шире, тем лучше.
Ап-траст встречается на вершинах восходящего движения, в частности после определенного ралли и говорит о слабости покупателей, то есть с большой долей вероятности рост цены закончился.
Объясняется такое поведение цены так: маркетмейкеры двигают цену вверх, тем самым соблазняют покупателей войти в рынок (заманивают их в ловушку), а те трейдеры, которые сидели в продажах ловят стопы или пугаются динамичным ростом цены сами закрывают позиции. Затем, цена резко падает вниз, трейдеры, которые вошли в покупки на обманном движении ловят «лосей».
То есть движением цены вверх вынесли с рынка продавцов, и при этом набили поезд новыми пассажирами в виде покупателей, после маркетмейкеры двигают цену вниз, и те трейдеры которые в покупках оказались запертыми, последующем нисходящем движением их выносят с рынка:
В подавляющем большинстве случаев рынок поднимается на ап-трастах перед падением, что дает нам возможность открыть короткие позиции.
Псевдо Ап-траст
Псевдо Ап-траст – это ап-траст на низком объеме (нет спроса), поезд не загрузился пассажирами (покупателями), но в тоже самое время это говорит что на рынке отсутствуют крупные игроки или же они не заинтересованы в походе на север. Данный ап-траст менее эффективен, чем классический и требует подтверждения:
Обратный Ап-траст
Обратный ап-траст, это тот же самый ап-траст только в зеркальном отображении – широкий спрэд вниз на высоком объеме и закрытием бара у максимума. Появляется он на нисходящем движении и предвещает его смену на восходящий тренд. Иногда его называют реверс ап-траст:
При появлении ап-траста рекомендую входить в рынок только после его подтверждения в виде следующего или последующего бара вниз на среднем или высоком объеме, с закрытием его ниже или на том же уровне что и ап-траст, для обратного ап-траста – зеркально-противоположный (последующий бар вверх).
На сегодня это все. Удачных торгов! До свидания.
10 Сигналов VSA: Ап-траст
Время на чтение: 5 минут
Содержание
Видео
Сигнал Ап-траст
Сегодня во внимании у нас излюбленный паттерн ритейл-трейдеров — ап-траст (up-thrust — “выпад вверх”, если использовать дословный перевод с английского). Также встречаются названия пин-бар, топор, падающая звезда, — интерпретаций данному сигналу на рынке уйма.
Почему данный паттерн так популярен и привлекает к себе внимание? Причина в том, что сигнал ап-траст встречается на любых таймфреймах и рынках, он очень прост в обнаружении, случается достаточно часто, а также есть в каждой книге по техническому анализу для новичков.
В классике VSA ап-траст определяется как медвежий сигнал и является ни чем иным, как паттерном-ловушкой маркет-мейкеров, с помощью которого срываются стоп-ордера, заманиваются в рынок мелкие неопытные спекулянты, а впоследствии цена идет по прежнему вектору, но уже с обилием “умных” денег на рынке.
Определив на графике ап-траст, ритейл-трейдер чувствует себя психологически устойчиво, так как обнаруживает себя на одной чаше весов вместе с профессионалами.
Как правило, открытие шорт позиций более агрессивны, потому что трейдер чувствует уверенность в своих действиях, зная, что он двигается вместе с крупными деньгами рынка. Но действительно ли эта уверенность приводит к положительным результатам, и действительно ли паттерн ап-траст, — один из лучших сигналов технического анализа?
Объемный и кластерный анализ вместе с торговой платформой ATAS
Заглянуть за кулисы паттерна
К сожалению, не всегда сигнал ап-траст работает успешно. Есть тесты, которые показывают не самые лучшие результаты по статистике пин-баров. Нижеприведенные статьи показывают данные тестирования по различным моделям технического анализа и Price Action, где рассматривается и ап-траст.
Price Action DESTROYED: Пин-бары не работают!?
Вновь стоит рассмотреть механическую составляющую сигнала, а также как образуется ап-траст.
Излюбленное место проявления паттерна на рынке — верхняя граница уровня консолидации. Также случается ап-траст на коррекциях и при ретестах уровней поддержек (которые в последствии становятся уровнями сопротивления). Зачастую, образованию сигнала ап-траст способствуют новости. Книга ордеров рынка в такие моменты наполняется огромным количеством заявок на покупку или продажу, цена достигает лимитных, стоповых ордеров, а впоследствии из такого хаоса образуется сигнал.
Рассмотрим недавние события по фьючерсу Евро.
Резкий импульс вверх к бывшему уровню поддержки и дальнейшее закрытие с медвежьем настроем, — классический ап-траст. Чаще всего происходит это вместе с крупным объемом (здесь стоит отметить, что сигнал не всегда сопровождается крупным объемом, но, как правило, объемы все же выше среднего).
В такие моменты на рынке происходит паника для продавцов. Их можно понять, — убыток растет, кто-то закрывается вручную, котировки приближаются к стоп-уровням. С другой стороны покупатели, которые находятся вне рынка, тоже испытывают эмоции. Их нежелание пропустить импульсивное движение вверх, а также отсутствие терпения и самодисциплины приводят к тому, что они открывают позиции по рынку.
В итоге получается, что рынок продолжает свой путь к тому направлению, куда изначально шел, но к этому моменту большинство продавцов находятся с “выбитыми” убыточными позициями, а покупатели — в ловушках со своими эмоциональными покупками.
Участвуют ли маркет-мейкеры и крупные информированные игроки при сигнале ап-траст? Вполне возможно. С помощью их действий котировки двигаются так агрессивно и волатильно? Отчасти. Могут ли они целенаправленно двигать цену на такие расстояния? Сомнительно. Вероятней всего, они способны “тригернуть” котировки, то есть объемно открыть позицию на покупку (объемно относительно ритейл-трейдера, но не затратно для них), а дальше во внимании оказываются простые человеческие эмоции, которые и “рисуют” ап-траст.
Рисунок выше демонстрирует сигнал ап-траст под “микроскопом”, с использованием кластерного анализа (или футпринт). Футпринт позволяет видеть количество объема, проторгованного на каждом тике.
На нашем примере — часовой ап-траст фьючерса британского фунта. Цифры слева — совокупность медвежьих лимитных и маркет-ордеров на определенном ценовом уровне (измеряется контрактами), справа — совокупность всех ордеров на покупку. В черном прямоугольнике отмечено тело свечи, а все остальное является тенями. Вот такая борьба происходит внутри большинства сигналов ап-траст, и выявлять тут закономерные следы маркет-мейкеров с целью манипуляций крайне сомнительное занятие. Да, бывают более доминирующие следы преобладания быков или медведей в кластере свечи, но случается это далеко не всегда.
Агрессивная торговля. Паттерн Up-Thrust
Агрессивная торговля – это моменты всплеска волатильности, когда на ленте принтов проходят серии крупных покупок и продаж. Эти действия свидетельствуют об активности крупных биржевых игроков. Но что они делают? Как действовать в гармонии с профессионалами?
Эта статья поможет научиться распознавать намерения крупного игрока по определенным паттернам. Одним из таких паттернов является аптраст.
Прочитайте эту статью – и вы узнаете, как:
Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.
Что такое аптраст (Up-Thrust)
Up-Thrust – в переводе с английского означает “выпячивание вверх”, “прокалывание вверх” или “выдавливание вверх”. Этот паттерн относится к системе VSA (volume spread analysis). На свечном графике паттерн Up-Thrust может проявлять себя в виде крупной восходящей свечи на сверх-высоком объеме и последующим снижением. Такие аномальные свечи – достаточно частое явление на рынке, и связаны они с проявлением агрессивной торговли. Подобные ситуации могут появляться с выходом важных новостей, например нон фарм, когда Бюро статистики труда публикует доклад об уровне занятости в США.
Появление паттерна Up-Thrust для многих сигнализирует о начале разворотного движения. Однако подобные паттерны VSA также используются крупными игроками для заманивания в ловушку мелких покупателей.
Крупный игрок использует паттерн аптраст для формирования позиции по выгодным ценам. Но для этого цена будет удерживаться с целью изъятия шортовой позиции у тех, кто теряет надежду на разворот и фиксирует убытки.
Реальный пример агрессивной торговли при появлении паттерна Up-Thrust.
На представленном выше графике замечена агрессивная восходящая свеча (метка №1) с аномальным объёмом, это паттерн Up-Thrust.
Чтобы открыть конкретно этот график на своем компьютере, запустите платформу ATAS, создайте новый график, укажите инструмент 6ЕМ8 (это июньский фьючерс на пару EUR/USD). Вам потребуется загрузить исторические данные с серверов платформы АТАС. Для этого назначьте конечную дату загрузки данных 13 апреля 2018, а количество загружаемых дней можете выбрать любое, но менее 10.
Далее в настройках индикатора установите в поле “Режим” значение “Бары” и щелкните один раз “Добавить”. Отлично. Если вы все сделали правильно, то индикатор с нужными настройками появится внизу вашего графика в виде вертикальной красно-зеленой гистограммы.
Индикатор Cumulative Delta отображает в удобном виде накопленную разницу между объемом покупок и продаж за текущую торговую сессию. В отличие от индикатора Delta, который отображает дельту для каждой свечи, Cumulative Delta накапливает значение непрерывно с начала сессии. Подробней о настройках индикатора Cumulative Delta смотрите в этом видео
Ловушка для продавцов на паттерне Up-Thrust
На графике выше индикатор кумулятивной дельты (метка №2) указал на усиление продаж после появления паттерна Up-Thrust, однако кульминации так и не случилось. Фьючерс продолжительное время торговался в узком диапазоне выше уровня Up-Thrust. На этом графике видно, что за следующую торговую сессию цена удерживалась в узком диапазоне, и не опустилась ниже уровня, на котором сформировался Up-Thrust.
В такой ситуации уверенность в снижении цены ослабевает, продавцы находятся в томительном ожидании, тень сомнения в отработке “медвежьего” сценария все сильнее и сильнее.
Раскрыть замысел крупного игрока нам поможет специальный график. Для этого клонируйте ранее созданный график 6ЕМ8, выполнив 2 простых действия:
В новом окне потребуется выбрать режим отображения Cumulative Trades с параметрами “From 20 to 0”. Этот тип графика показывает только сделки, в которых был объем не менее 20 контрактов. Эти настройки помогут выявить скопления агрессивных трейдов. И если они есть, то мы обнаружим моменты кульминации.
Если среди возможных вариантов Cumulative Trades отсутствует значение “from 20”, вы можете самостоятельно добавить это значение, нажав кнопку “Настроить”.
В открывшемся меню выбирайте раздел Cumulative Trades и жмите кнопку “Добавить”, после этого откроется диалоговое окно, в котором вы можете самостоятельно ввести требуемые параметры. Для нашего случая установите значение “Минимум” равное 20, а “Максимум” оставьте нулевым. Нажмите “ОК” и новый параметр станет доступен для применения на графике.
Полученный график необходимо перевести в кластерный режим отображения (пункт 1), а для отображения Delta выбирайте пункт 2:
Увеличивайте график до такой степени, чтобы появились цифровые значения кластеров, сделать это можно с помощью колеса мыши и клавиш Shift и Ctrl. Зажав Shift и поворачивая колесо мыши, расширяйте или сужайте график по вертикали. Используйте аналогично Ctrl для масштабирования по горизонтали.
Найдите на графике торговую сессию 11 апреля 2018, где на участке с 10:07 по 10:17 МСК друг за другом подряд прошли агрессивные продажи размером более 20 контрактов. Этот участок совпадает с вершиной паттерна Up-Thrust и говорит о повышенном внимании со стороны агрессивных трейдеров. Отметим, что продавец не снизил цену, возможно что загрузка крупной позиции еще не сформирована.
Продолжая отслеживать поведение цены и объема, мы обнаружим, что через два часа цена двинулась в зону выше – туда, где ранее появились агрессивные покупатели. Похоже, именно в этой зоне (пункт 1 на графике ниже) находились стоп-приказы трейдеров, ожидающих снижения цены после Up-Thrust.
Отработка стоп-лосс ордеров привело к уменьшению значения кумулятивной дельты (пункт 2).
Такая ситуация указывает на кульминацию паттерна Up-Thrust, которую мы ожидаем еще с прошлой торговой сессии. Агрессивные покупки (пункт 1) возможно являются стоп-лосс приказами спекулянтов, которые открыли шорты в надежде на снижение цены. Формирование позиции крупным игроком за счет активации чужих стоп-приказов – это частое явление на рынке. Если крупный игрок полностью сформировал позицию, вероятность разворота цены повышается.
Чтобы лучше усвоить произошедшую ситуацию, обобщим описанные события на графике 30 минутного периода:
Резюме
Рассмотренная ситуация хорошо демонстрирует, что современный биржевой рынок изобилует ловушками.
Главная цель рынка – одурачить настолько много людей, насколько это возможно. Бернард Барух.
Конечно, знание и применение методов VSA не гарантирует защищенности от манипуляций крупных агрессивных трейдеров. Но понимание задумки крупного игрока значительно повышает шансы на профитную торговлю.
После прочтения этой статьи мы надеемся, что:
Понравилось? Расскажите друзьям:
Другие статьи блога:
This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.
Cookie и настройки приватности
Мы можем запросить сохранение файлов cookies на вашем устройстве. Мы используем их, чтобы знать, когда вы посещаете наш сайт, как вы с ним взаимодействуете, чтобы улучшить и индивидуализировать ваш опыт использования сайта.
Чтобы узнать больше, нажмите на ссылку категории. Вы также можете изменить свои предпочтения. Обратите внимание, что запрет некоторых видов cookies может сказаться на вашем опыте испольхования сайта и услугах, которые мы можем предложить.
These cookies are strictly necessary to provide you with services available through our website and to use some of its features.
Because these cookies are strictly necessary to deliver the website, refuseing them will have impact how our site functions. You always can block or delete cookies by changing your browser settings and force blocking all cookies on this website. But this will always prompt you to accept/refuse cookies when revisiting our site.
We fully respect if you want to refuse cookies but to avoid asking you again and again kindly allow us to store a cookie for that. You are free to opt out any time or opt in for other cookies to get a better experience. If you refuse cookies we will remove all set cookies in our domain.
We provide you with a list of stored cookies on your computer in our domain so you can check what we stored. Due to security reasons we are not able to show or modify cookies from other domains. You can check these in your browser security settings.
These cookies collect information that is used either in aggregate form to help us understand how our website is being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customize our website and application for you in order to enhance your experience.
If you do not want that we track your visit to our site you can disable tracking in your browser here:
We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps, and external Video providers. Since these providers may collect personal data like your IP address we allow you to block them here. Please be aware that this might heavily reduce the functionality and appearance of our site. Changes will take effect once you reload the page.
Google Webfont Settings:
Google Map Settings:
Google reCaptcha Settings:
Vimeo and Youtube video embeds:
Подробнее о нашей политике конфиденциальности и файлах cookies вы можете прочесть на странице Политики конфиденциальности.
Аптраст в трейдинге что это
Сущность паттерна «Ап-траст»
Для названия этой фигуры используется множество терминов: «пин-бар», «топор» и другие. Данный сигнал встречается везде, поэтому он прочно завоевывает симпатии трейдеров и обретает популярность. Ап-траст можно обнаружить на любом таймфрейме, его легко заметить и определить, поскольку алгоритм его нахождения известен даже самому неопытному новичку.
«Up-Trust» – это разворотный сигнал в методике анализа VSA (Volume Spread Analysis), по своей сути он является пин-баром в Price Action. Отличие заключается в том, что на его свече отмечается дополнительный всплеск объемов. Говоря иными словами, ап-траст – это свеча, большой хвост которой устремлен вверх, а цены, при которых она открывалась и закрывалась, максимально приближены друг к другу. Чем меньше расстояние между этими двумя показателями, тем сильнее считается паттерн.
Классический анализ объясняет появление ап-траста на графике тем, что маркет-мейкеры заманивают мелких трейдеров с целью набрать объем для последующего движения. Сначала они двигают цену в сторону роста, игроки, обманутые этим действием, торопятся открыть длинные позиции, и в это самое время крупные игроки завершают сделки по покупкам, снова входя на рынок в качестве продавцов. Таким образом, собранные деньги разворачивают тренд вниз, собирая выставленные «stop loss».
Такое мнение характерно только для традиционной модели VSA, потому что механизмы высоколиквидных рынков на сегодняшний день изменились и в гораздо меньшей мере подвержены манипуляциям.
Действия по сигналам ап-траста позволяют трейдерам встать на одну сторону с профессионалами и почувствовать себя уверенным в складывающейся рыночной ситуации. Однако рекомендуется не сводить все происходящие действия к работе маркет-мейкеров и принимать во внимание другие сигналы.
Паттерн «Up-Trust» обычно возникает на верхних точках тренда. Цена продолжает свой рост, однако крупные трейдеры уже закрывают сделки на покупку и готовятся открыть новые, ориентированные на продажу. Остальные трейдеры стремятся попасть в волну и продолжают покупать, но рынок начинает падать, собирать их «stop loss», а затем тренд меняется и становится медвежьим.
Как не попасть в ловушку и вовремя понять, что происходит? Появление ап-траста позволяет увидеть, что цена была наверху, но не стала там задерживаться. Об этом говорит тот факт, что цена после бурного роста практически вернулась к точке, в которой произошло открытие. Большое скопление объемов свидетельствует о том, что между теми, кто продает, и теми, кто покупает, возникла борьба, окончившаяся в пользу «медведей».
Типы паттерна «Up-Trust»
Кроме традиционного ап-траста, существуют еще две разновидности этой фигуры.
Реверс ап-траст – это та же самая модель, о которой было сказано выше, только с противоположной направленностью. Обратный паттерн представляет собой свечу с длинным хвостом, тянущимся вниз, а цены закрытия и открытия все так же максимально близки друг к другу. Чаще всего реверс ап-траст встречается на нижних точках тренда, когда продавцы уже утратили свои позиции, а покупатели еще не обрели полную силу.
Длинная тень свидетельствует о том, что рынок пытался надавить на цену и оставить ее внизу, однако она, хотя и достигла этой точки, все же не задержалась там.
Вход на рынок с паттерном «Up-Trust»
Не спешите открывать сделку, как только на графике сформируется ап-траст. Прежде всего, необходимо дождаться, когда этот сигнал будет подтвержден. Существует два способа действий.
1. По первому сценарию вам необходимо подождать, пока закроется свеча, которая идет следом за образовавшимся ап-трастом. Оцените ее. Цена, при которой эта свеча закрывается, должна быть максимально приближенной к цене закрытия ее предшественницы, а объемы – выше среднего. Если все условия соблюдаются, вы можете заключать сделку как продавец. Оптимальный момент входа – открытие третьей свечи.
Обратите внимание, что вы можете поймать ложный сигнал и неверно его интерпретировать. Чтобы этого избежать, не предпринимайте никаких действий, если видите, что вторая свеча закрывается в точке, расположенной выше, чем нужно.
2. Второй вариант более простой. Когда ап-траст закроется, установите отложенную заявку в точке, находящейся чуть ниже ее минимума. В случае срабатывания ордера его пробьет вниз. Это будет верным признаком того, что цена подтвердила предположения относительно нисходящего движения тренда. Смело открывайте короткие позиции.
Какими правилами нужно руководствоваться при формировании обратного паттерна? Используйте те же самые советы, они работают абсолютно аналогично.
Дополнительный инструмент для надежного входа
Простая в работе фигура «Up-Trust» предлагает два несложных варианта для входа на рынок, однако если вы все еще сомневаетесь, используйте фильтры, которые подтвердят силу паттерна на графике.
Для этого определите место, где произошло образование ап-траста. Считается хорошим знаком, если он сформировался на вершине тренда. Если перед вами реверс ап-траст, то таким же идеальным положением считается самое дно. Проверьте себя: слева от фигуры не должно быть свечей, находящихся выше паттерна. Или же ниже его, если речь идет об обратном ап-трасте.
Другое отличное место для образования фигуры – ключевые уровни.
Чаще всего паттерн «Up-Trust» появляется на верхней границе так называемого ценового коридора – зоны консолидации. Опытные трейдеры утверждают, что образование этого сигнала предшествует новости. Количество ордеров на покупку и продажу достигает максимальных показателей, цена в это время доходит до лимитных заявок, и из этого хаотичного движения вырисовывается четкий сигнал.
Выводы
Модель «Up-Trust» можно считать универсальной благодаря широкому спектру ее применения. Она используется как в анализе объемов, так и любой другой области технического анализа. Самое привлекательное отличие этого паттерна от других – высокая степень отработки сигнала.
Знание нюансов работы с сетапом ап-траст помогает выявить силу пин-баров, которая наблюдается при наличии больших объемов. Используя эти данные, можно принимать решение о том, стоит входить на рынок или нет.
Если вы торгуете по методу Price Action и отслеживаете появление пин-бара, при его формировании обращайте внимание на объем. Так вы проверите его силу с помощью инструмента технического анализа и подтвердите полученную информацию, чтобы успешнее использовать ее для получения эффективной прибыли.